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实用问题第10周：基于CIR模型与利率扩散模拟及期权定价.pdfVIP

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  • 2026-07-10 发布于北京
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实用问题第10周：基于CIR模型与利率扩散模拟及期权定价.pdf

    实用问题

    第10周：扩散模拟

    （1）假设在风险中性概率测度下，价格满足以下随机微分方程

    dSt

    =rdt+σdW

    tt

    St

    短期利率{r}是一个Cox‑Ingersoll‑Ross过程：

    t

    √

    dr=a(b−r)dt+θrdB,

    tttt

    其中(W,B)是具有协方差矩阵的二维布朗运动：

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