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江西现代职业技术学院《金融经济学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

1.金融经济学中，资本资产定价模型（CAPM）的核心思想是（）。

A.通过分散投资降低非系统性风险B.资产定价应反映其系统性风险C.市场组合是有效投资组合的唯一选择D.风险厌恶系数是影响预期收益的关键因素

2.下列关于无风险利率的描述，正确的是（）。

A.无风险利率是实际利率与预期通货膨胀率之和B.无风险利率是中央银行设定的利率C.无风险利率通常高于市场预期利率D.无风险利率在金融市场中具有基准作用

3.有效市场假说（EMH）中，弱式有效市场意味着（）。

A.历史价格信息已被完全反映在当前价格中B.技术分析无法预测市场走势C.交易者可以通过内幕信息获得超额收益D.市场效率取决于信息披露速度

4.在金融市场中，套利定价理论（APT）与资本资产定价模型（CAPM）的主要区别在于（）。

A.APT考虑了多种因素影响资产收益B.CAPM只考虑系统性风险C.APT不需要市场组合的概念D.CAPM适用于所有资产类型

5.资产定价模型中，β系数衡量的是（）。

A.资产的预期收益率B.资产的系统性风险C.资产的非系统性风险D.资产的流动性风险

6.在投资组合管理中，马科维茨均值-方差模