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银行系列研究之二：债券投资视角下的银行风险全图谱.pdf

银行系列研究之二：债券投资视角下的银行风险全图谱.pdf

    内容目录

    1.债券投资交易视角下的商业银行风险图谱3

    1.1.监管体系下，银行风险分类纷繁复杂3

    1.2.构建三约束模型下的风险图谱：以贷款业务为例讲起3

    1.3.构建三约束模型下的风险图谱：债券投资视角的应用4

    1.3.1.利率约束：买债券能不能赚钱？买哪个期限品种的债券更能赚钱？4

    1.3.2.资本约束：买债券要占用多少资本？如何在不同的券种里分配资本额度？6

    1.3.3.流动性约束：持有的债券能不能在短期内以合理成本快速变现？7

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