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2026年金融风险管理中级考试模拟题库

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某商业银行在2025年第三季度报告显示，其信用风险拨备覆盖率低于监管要求，主要原因是部分房地产贷款出现逾期。根据巴塞尔协议III，该行应如何应对此类风险？

A.提高贷款利率以覆盖潜在损失

B.增加资本金以弥补拨备不足

C.直接核销逾期贷款以减轻报表压力

D.降低风险权重以减少拨备计提

2.某跨国企业持有大量美元计价的债券，为对冲汇率波动风险，最适合采用哪种衍生工具？

A.期权合约（看跌期权）

B.远期外汇合约

C.互换合约

D.货币互换

3.某投资组合包含30支股票，每支股票的投资比例相同。若该组合的波动率从15%下降至10%，则系统性风险和非系统性风险的变化情况是？

A.系统性风险下降，非系统性风险不变

B.系统性风险上升，非系统性风险下降

C.两者均下降

D.两者均上升

4.某保险公司面临巨灾风险，采用情景分析评估未来五年可能发生的损失。若分析结果显示损失概率为5%，损失金额为1亿元，则该风险的期望损失（EL）是多少？

A.0元

B.0.05亿元

C.1亿元

D.0.5亿元

5.某证券公司因内部控制缺陷导致客户资金损失，根据《证券法》，该公司可能面临哪种处罚？

A.停业整顿

B.罚款

C.撤销业务许可

D.