固收量化专题:利率债市场机构间跟随模仿效应-260630.pdf

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固收量化专题

利率债市场机构间跟随模仿效应glmszqdatemark

2026年06月30日

检验过程:第一步:格兰杰因果检验。对每个品种的每对机构进行双向格兰杰因[Table_Author]

果检验(共231对),筛选出存在显著因果关系的机构组合。检验使用1-3阶滞

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