2026年证券投资顾问胜任能力考试《投资组合策略》试卷.docVIP

2026年证券投资顾问胜任能力考试《投资组合策略》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合策略的核心目标是（）。

A.实现资产的最高收益率

B.降低投资组合的整体风险

C.最大化投资组合的夏普比率

D.确保投资组合的流动性

2.在马科维茨的投资组合理论中，投资者选择投资组合的主要依据是（）。

A.投资者的风险偏好

B.市场的整体趋势

C.投资组合的预期收益率和方差

D.投资者的投资期限

3.以下哪种投资组合策略属于主动管理策略？（）

A.被动指数投资

B.均值方差优化

C.均值回归策略

D.分散投资策略

4.在投资组合管理中，以下哪种方法不属于风险度量方法？（）

A.标准差

B.偏度

C.峰度

D.贝塔系数

5.以下哪种投资组合策略适用于短期投资？（）

A.长期价值投资

B.短期动量策略

C.消息驱动策略

D.均值方差优化

6.在投资组合管理中，以下哪种方法不属于资产配置方法？（）

A.战略资产配置

B.调整型资产配置

C.动态资产配置

D.因子投资

7.以下哪种投资组合策略适用于长期投资？（）

A.