量子计算对复杂投资组合优化的突破性应用研究 .docx

PAGE2

量子计算对复杂投资组合优化的突破性应用研究

摘要

本文以投资经济学为学科背景，系统探讨量子计算在复杂投资组合优化中的突破性应用潜力。研究围绕“量子算法能否突破经典计算在求解大规模投资组合优化问题时的效率瓶颈”这一核心问题展开，采用“提出问题—分析问题—解决问题”的递进逻辑。

第一章绪论阐明研究背景、目的与方法，指出经典均值-方差框架在高维资产空间与复杂约束条件下面临的计算困境。第二章文献综述梳理国内外在量子金融与投资优化领域的研究脉络，揭示理论空白与研究切入点。第三章界定量子计算、投资组合优化等核心概念，并构建“量子-经典混合分析框架”。第四章深入解析大规模优化问题的生成根源