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气候风险压力测试在银行业基础设施贷款资产质量评估中的模型与应用

摘要

本报告聚焦气候风险压力测试在银行业基础设施贷款资产质量评估中的模型构建与实际应用。随着全球气候变化加剧，极端天气与低碳转型对基础设施资产冲击显著，传统信用风险评估已无法有效覆盖此类长期潜在威胁。

调研发现，当前银行业对基础设施贷款的气候风险敞口认知不足，缺乏系统化评估工具，导致风险权重与拨备计提存在严重错配。市场需求正从合规驱动转向主动风险管理，核心金融机构已率先探索，而多数中小银行仍处观望状态。

竞争层面，金融科技公司与大型银行在模型研发上各具优势，市场呈现技术驱动与数据壁垒并存的格局。机会在于填补存量资产重估空白与提供动态拨备方案，风险则集中于数据缺失与模型不确定性。

预测未来三年，监管将强制要求开展气候压力测试，市场规模将保持约35%的年复合增长率。建议银行加速构建“物理-转型”双维风险模型，动态调整基础设施贷款风险权重与拨备，并依托数字化平台实现风险穿透式管理。

第一章调研概述

1.1调研背景与目标

近年来，极端气候事件频发与低碳转型政策加速，对重资产、长周期的基础设施项目产生深远影响。银行业持有大量基础设施贷款，其资产质量面临物理破坏与资产搁浅的双重威胁。然而，当前银行对气候风险的量化评估仍处起步阶段，风险权重与拨备未能反映真实潜在损失。