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量化国盛金工“选基因子”系列研究基金经理能力圈，广度、稀缺度与标签化选基.docx

量化国盛金工“选基因子”系列研究基金经理能力圈，广度、稀缺度与标签化选基.docx

    内容目录

    一、引言 3

    二、能力圈广度因子 5

    样本池和数据准备 5

    能力圈广度因子的构造 5

    能力圈广度因子测试 7

    三、能力圈稀缺度因子 10

    能力圈稀缺度因子的构造想法 10

    能力圈稀缺度因子的构造 10

    能力圈稀缺度因子测试 11

    四、基金综合能力FOF组合构建 14

    因子增量检验 14

    基于基金综合能力构建FOF组合 15

    五、基金能力圈的标签化 18

    基金能力圈画像 18

    板块定向选基 19

    筛选结果的业绩验证 20

    六、总结 21

    风险提示 22

    图表目录

    图表1：偏股混合型基金指数和沪深30

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