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2026年金融风险管理师(FRM)考试题库(附答案和详细解析)(0804).doc

2026年金融风险管理师(FRM)考试题库(附答案和详细解析)(0804).doc

    2026年金融风险管理师(FRM)考试题库(附答案和详细解析)(0804)

    一、单选题（每题3分，共30分）

    1.以下哪种风险不属于市场风险的范畴？

    A.利率风险

    B.信用风险

    C.汇率风险

    D.股票价格风险

    2.风险价值（VaR）的计算方法中，历史模拟法的优点不包括以下哪一项？

    A.概念直观

    B.无需对市场因子的统计分布做出假设

    C.计算速度快

    D.能够反映厚尾现象

    3.某投资组合的初始价值为100万元，在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，VaR值为5万元。这意味着（）。

    A.该投资组合在未来1天内损失超过5万元的概率为1%

    B.该投资组合在未来1天

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