基于机器学习的期货量化择时策略研究.pdfVIP

圆园2302经济研究导刊晕燥援02，2023

年第期

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总第期

基于机器学习的期货量化择时策略研究

吴青山

（贵州大学经济学院，贵阳550025）

摘要：量化择时策略是量化投资和量化交易的核心策略，需要考虑到特征因子的含义和资产价格的涨跌幅度。基于此，使

用XGBoost、LightGBM等树类模型提取了分类指标，构建了考虑到止盈止损区间的量化交易模型，并用于沪铜期货的量化投资

交易分析。实证结果表明，该方法能有效预测资产价格的涨跌幅度，且使用机器学习可解释性分析得到的解释结果具有解释

能力，符合实际情况。

关键词：机器学习；量化投资；期货

中图分类号：F832.5文献标志码：A文章编号：1673-291X（2023）02-0083-03