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2026年投资风险管理师题库含风险评估模型

一、单选题（共5题，每题2分）

1.某公司采用敏感性分析评估其投资组合对利率变动的风险，若利率上升1%，公司投资组合价值下降5%，则该组合对利率的敏感性系数为多少？

A.0.5

B.1

C.2

D.5

2.在投资风险评估中，VaR（ValueatRisk）模型主要衡量的是哪种风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

3.某基金管理人使用压力测试评估其投资组合在极端市场条件下的表现，若在模拟的股灾情景下，组合损失率达15%，则该压力测试的覆盖范围应为多久的时间窗口？

A.1天

B.1周

C.1月

D.1年

4.在投资风险评估中，CVaR（ConditionalValueatRisk）与VaR相比，其主要优势是什么？

A.计算更简单

B.覆盖更广的尾部风险

C.适用于线性市场

D.不受市场波动影响

5.某企业使用情景分析评估其海外投资项目的风险，若情景设定为“货币大幅贬值+利率上升”，则该分析主要针对哪种风险组合？

A.市场风险与信用风险

B.操作风险与法律风险

C.战略风险与声誉风险

D.政策风险与流动性风险

二、多选题（共4题，每题3分）

1.在使用蒙特卡洛模拟进行投资风险评估时，以下哪些因素会影响模拟结果的