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2026年投资顾问考试模拟题含资产配置与风险管理

一、单选题（共10题，每题1分）

说明：下列各题只有一个最符合题意的选项。

1.在资产配置中，以下哪项属于非系统性风险的表现？（）

A.经济衰退导致整体市场下跌

B.某公司因财务造假股价暴跌

C.利率上升引发债券价格普遍下跌

D.地缘政治冲突导致全球股市动荡

2.根据现代投资组合理论，以下哪项策略可以有效降低投资组合的方差？（）

A.投资单一行业的高风险股票

B.将资金全部投入低风险国债

C.持有相关性较低的资产（如股票+债券）

D.高比例投资于同一只热门基金

3.假设某投资者的风险偏好为保守型，以下哪种资产配置方案最合适？（）

A.70%股票+30%债券

B.50%股票+50%债券

C.30%股票+70%债券

D.20%股票+80%债券

4.在风险管理中，VaR（风险价值）的主要局限性是什么？（）

A.无法衡量极端风险事件

B.忽略市场流动性变化

C.仅基于历史数据，不反映未来变化

D.计算过程过于复杂

5.假设某投资者持有A、B两只股票，A的预期收益率为12%，标准差为20%；B的预期收益率为8%，标准差为15%。若两只股票的相关系数为0.3，则最优的资产配置比例是多少？（）

A.60%A+40%B

B.50%A+50%