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长期导向型资本配置策略与投资组合优化研究

目录

一、文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3国内外相关领域研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.4本文研究思路与结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

二、长期导向型投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1长期主义理念在资本配置中的理论依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2战略性投资周期构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

三、基于长期视角的投资组合构建模块．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1核心资产选择策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2跨期资产配置模型构建与参数设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.3多因子风险约束下的资源分配方法．．．．．．．．．．．．．．