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2020CFA二级投资组合管理高分学霸同款模拟卷附错题整理模板

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.以下哪种风险度量方法考虑了投资组合中资产之间的相关性？

A.方差

B.标准差

C.贝塔系数

D.协方差

2.当市场处于熊市时，以下哪种投资策略最有可能获得较好的收益？

A.买入并持有策略

B.积极的股票选择策略

C.固定收益投资策略

D.市场时机选择策略

3.投资组合的夏普比率衡量的是：

A.单位风险的超额收益

B.投资组合的总风险

C.投资组合的系统性风险

D.投资组合的非系统性风险

4.以下哪种因素对股票的贝塔系数影响最大？

A.公司的规模

B.行业特性

C.宏观经济环境

D.公司的财务杠杆

5.有效前沿是指：

A.风险相同情况下收益最高的投资组合集合

B.收益相同情况下风险最低的投资组合集合

C.包含所有可行投资组合的集合

D.A和B的组合

6.对于一个充分分散化的投资组合，以下哪种风险可以被忽略？

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.利率风险

7.以下哪种投资风格的基金通常具有较低的波动性？

A.成长型基金

B.价值型基金

C.平衡型基金

D.指数型基金

8.投资组合的阿尔法值衡量的是：

A.投资组合相对于市场基准的超额收益

B.投资组合的系统性风险

C.投资组合的非系