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2026年金融风险管理师考试模拟题含风险评估方法

一、单选题（共10题，每题2分）

要求：选择最符合题意的选项。

1.在商业银行风险评估中，敏感性分析主要用于评估哪些风险因素的影响程度？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

2.某保险公司采用蒙特卡洛模拟法评估其投资组合的潜在损失，该方法的核心优势在于？

A.简单易操作

B.可精确量化所有风险

C.适用于小规模数据

D.仅适用于短期风险

3.在风险评估中，压力测试与情景分析的主要区别在于？

A.压力测试基于历史数据，情景分析基于假设

B.压力测试更保守，情景分析更乐观

C.压力测试仅针对单一风险，情景分析针对组合风险

D.压力测试无需模型，情景分析依赖模型

4.某跨国银行需评估其在欧洲市场的汇率风险，最适合的风险评估方法是？

A.德尔菲法

B.VaR（在险价值）模型

C.概率分析

D.敏感性分析

5.在操作风险评估中，损失分布法的主要应用场景是？

A.评估系统性风险

B.量化极端损失概率

C.分析信用风险转移

D.监测日常交易异常

6.某证券公司使用风险地图可视化其业务风险，该方法的核心目的是？

A.计算风险暴露金额

B.提示风险集中度

C.优化资本配置

D.预测市场波动

7.在风险评估中，关键风险指标（