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2026年证券投资顾问《证券投资组合》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.证券投资组合管理的基本目标是（）。

A.实现投资收益的最大化

B.控制投资风险的最小化

C.在既定的风险水平下最大化收益

D.在既定的收益水平下最小化风险

2.马科维茨投资组合理论的核心是（）。

A.风险分散

B.资本资产定价

C.有效市场假说

D.套利定价理论

3.以下哪种方法不属于现代投资组合理论中的风险度量方法？（）

A.标准差

B.偏度

C.峰度

D.熵

4.在投资组合管理中，以下哪种策略属于积极管理策略？（）

A.指数基金策略

B.均值方差优化

C.价值加权投资

D.买入并持有策略

5.以下哪种指标可以用来衡量投资组合的系统性风险？（）

A.贝塔系数

B.夏普比率

C.特雷诺比率

D.詹森比率

6.以下哪种资产类别通常被认为具有较低的流动性？（）

A.股票

B.债券

C.房地产

D.现金

7.在投资组合管理中，以下哪种方法可以用来衡量投资组合的预期收益率？（）

A.风险价值

B.均值方差分析

C.马科维茨模型