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2026年金融风险管理师认证试题

一、单选题（共10题，每题2分，总计20分）

1.某商业银行在2025年第四季度报告显示，其信用风险暴露主要集中在中小企业贷款，不良贷款率较上季度上升0.5个百分点。根据巴塞尔协议III，该银行应如何调整其风险权重以应对这一变化？

A.提高中小企业贷款的风险权重至150%

B.将中小企业贷款的风险权重降至50%

C.保持风险权重不变，但增加拨备覆盖率

D.将中小企业贷款的风险权重设定为100%，并要求更高的资本充足率

2.某跨国企业在中国和美国的子公司分别面临汇率波动风险。为对冲风险，企业应优先考虑以下哪种策略？

A.直接在两个子公司间进行资金拆借

B.购买远期外汇合约

C.调整采购成本以分散风险

D.提高子公司负债比率以增强抗风险能力

3.某投资组合包含股票、债券和商品，其波动率在2025年第三季度显著上升。根据马科维茨投资组合理论，以下哪种方法最能有效降低该组合的波动性？

A.增加高收益债券的配置比例

B.减少低相关性资产（如商品）的配置

C.提高股票类资产的比例

D.将部分资产转换为现金

4.某保险公司面临极端天气事件频发的风险，导致赔付支出大幅增加。根据风险定价模型，以下哪种方法最适用于调整其保费？

A.直接提高所有客户的保费

B.基于地区风险调整保费（如沿