牛市差价期权策略组合盈亏实战分析.pdfVIP

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期权差价策略组合的比拟

金融衍生品市场的交易特点为高风险，高收益〞。而有效躲避

风险、获得巨大收益是众多投资者朋友的追求目标。但市场的规律往

行价格的看跌期权躲避了股票下跌导致的无限亏损风险但其必须为此付出的期权价格作为代价熊市差价策略则是指预期在股票熊市里能够获利的投资组合同样地熊市差价策略也可以由看跌期权和看涨期权构成买入执行价格为的股票欧式看跌期权的同时卖出同一股票具有一样

往是不容改变的。假设要控制风险，必须要舍弃一局部收益。能够在

风险和收益中得到一定的均衡，则需要一定的投资技巧。

近期上证50ETF即将上市交易，这为投资者增加投资工具的同

时，也要求投资者朋友能够合理利用这些投资工具，进一步控制风险，

以便能够尽可能在低风险的情况下获得满意的收益。而差价策略则不

失为一种较好的投资组合策略。

所谓差价策略，即是将两个及以上的多个同类型〔看涨或看跌〕

者也可以利用同类型期权中实值期权虚值期权的组合来进展差价策略中有关风险的控制这是另外一个话题同时这进一步显示