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基于KMV模型的商业银行信用风险评估：理论、实证与优化策略

一、引言

1.1研究背景

在金融体系中，商业银行占据着举足轻重的地位，是资金融通的关键枢纽，其稳健运营对经济的平稳发展起着至关重要的支撑作用。商业银行在经营过程中面临着多种风险，其中信用风险始终是最为核心且严峻的挑战。信用风险的存在，犹如悬在商业银行头顶的达摩克利斯之剑，一旦大规模爆发，极有可能引发银行的财务困境，甚至导致银行破产，进而对整个金融体系的稳定造成严重冲击，使经济增长陷入困境。

近年来，我国商业银行的信用风险状况备受关注。据相关数据显示，2020年末，商业银行不良贷款余额达到2.7万亿元，不良贷款率为1.84%，