2026基金从业资格考试题库-证券投资基金基础知识模拟试题及答案1.docx

2026基金从业资格考试题库-证券投资基金基础知识模拟试题及答案1

1.在资本资产定价模型（CAPM）中，贝塔系数（β）衡量的是（）。

A.证券的非系统性风险

B.证券的总体风险

C.证券的系统性风险

D.证券的特有风险

答案：C

解析：在CAPM模型中，β系数衡量的是证券或投资组合对市场组合方差的贡献率，即系统性风险。非系统性风险和特有风险是可以通过分散化投资消除的，市场不会对其给予风险溢价。总体风险包括系统性风险和非系统性风险，不由β衡量。

2.已知无风险收益率为3，市场组合的期望收益率为10，股票A的β系数为1.5。根据CAPM模型，股票A的期望收益率为（）。

A.12.0