市场脉搏:基于LSTM-HMM混合方案的量化择时与动态仓位管理.pdf

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目录

1从1.0到2.0的升级路线:让模型看到更多特征5

1.1纯HMM模型的优势和局限5

1.2LSTM-GHMM混合方案的优势和升级路线7

2LSTM-HMM混合模型架构:从时序特征到概率空间9

2.1LSTM-HMM模型整体架构与流程9

2.2特征工程升级:更多的量价细节10

2.3LSTM自编码器:从手工特征到深度特征11

3回测验证:2021年以来多指数回测表现13

3.1LSTM-GHMM的灰箱中

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