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2026年金融风险管理师FRM笔试精讲资料

一、单选题（共10题，每题1分）

1.在巴塞尔协议III框架下，系统重要性银行（SIB）与非系统重要性银行在杠杆率要求上的主要区别在于？

A.SIB的杠杆率上限更高

B.非SIB需提交更高的杠杆率报告

C.SIB的杠杆率计算基础包含一级资本附加

D.非SIB的杠杆率调整周期更短

2.某银行持有某国国债，该国主权评级由AA-下调至BBB+，根据压力测试要求，该银行应如何调整风险权重？

A.保持不变，因评级变动未超过15个基点

B.提高风险权重至1.5倍

C.降低风险权重至0.7倍

D.根据国际清算银行指引，暂不调整

3.VaR计算中，以下哪种方法更适用于捕捉“肥尾”风险？

A.简单历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法（假设服从正态分布）

C.置信区间法

D.蒙特卡洛模拟法（假设服从学生t分布）

4.某对冲基金使用期权对冲股票组合风险，若市场波动率突然上升，其对冲成本将如何变化？

A.对冲成本上升

B.对冲成本下降

C.对冲成本不变

D.取决于期权类型

5.根据COSO框架，内部控制系统的主要目标不包括？

A.确保财务报告的可靠性

B.提升运营效率

C.保障法律法规的遵守

D.最大化股东短期收益

6.某跨国银行在伦敦、纽约、新加坡设有分行，其汇率风险