交易系统绩效评估关键指标分析.pdfVIP

最广泛们所使用的绩效准则。

1.已平仓总笔数(TotalNumberofClosedTrades)

长期系统可能出现的帐面获利，这也应该视为该系统的绩效。某些电脑程

序会将测试结束后的未平仓净值分别列出。某些程序则会在测试的最后一天。

将该仓位做假设式的了结，并将其视为另一笔已平仓。两种方法都可以接

受。

2.获利（或亏损）总笔数(TotalNumberofProfitale(orLosing)trades)

必须扣除滑移价差与佣金这些固定成本，才可以界定其获利。持平的

应该视为亏损。

3.获利百分率(PercentageofProfitableTrades)

员通常都偏爱较高的获利百分率。然而，就专业员而言，其获利

百分率经常低于40%。如果你坚持一项较高的获利百分率，则你必须

接受较大的亏损与较小的获利。这已经违背了的基本原则：迅速认

赔，而让获利持续成长。

4.已平仓累积盈亏(CumulativeClosedProfitorLoss)

这或许是比较系统效率的最普遍指标，但它可能造成误导。某个系统产生

了大量的测试笔数，它虽然可以呈现的总获利，但它仍可能不是一套很有

效率的系统