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2026年金融风险管理师专业能力测试

一、单项选择题（共10题，每题2分，合计20分）

题目：

1.某银行采用巴塞尔协议III的内部评级法（IRB）计算信用风险资本，其核心风险参数包括哪些？（）

A.违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）

B.资产回报率（ROA）、流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率（NSFR）

C.资本充足率（CAR）、杠杆率（LR）、系统重要性系数（SIFR）

D.市场风险价值（VaR）、压力测试资本（CCAR）、逆周期资本缓冲

2.假设某公司债券的信用评级从BBB降至B，根据信用利差理论，该债券的收益率变化趋势是？（）

A.下降，因为市场预期其违约风险降低

B.上升，因为市场预期其违约风险增加

C.不变，因为评级调整是市场中性事件

D.先上升后下降，取决于宏观经济周期

3.以下哪种指标最适合衡量银行流动性风险的短期偿付能力？（）

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.资本杠杆率（LR）

D.应急流动性准备（ELP）

4.某投资组合的风险价值（VaR）为1亿美元，持有期1个月，置信水平99%，假设历史数据表明极端损失可能存在肥尾效应，此时应如何调整VaR？（）

A.直接使用1亿美元VaR，因置信水平已足够高

B.