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2026年金融分析师考试模拟题含投资组合理论

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在投资组合理论中，以下哪项指标最能反映投资组合的整体风险？

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.偏度

2.假设投资者预期市场无风险利率为3%，市场组合预期收益率为10%，某股票的贝塔系数为1.2。根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率应为多少？

A.7.2%

B.9.0%

C.10.8%

D.12.0%

3.以下哪种投资组合策略最可能降低非系统性风险？

A.购买单一行业股票

B.构建全球多元化投资组合

C.零贝塔投资组合

D.高杠杆配资

4.根据马科维茨投资组合理论，有效前沿的形状取决于什么因素？

A.投资者的风险偏好

B.投资组合中资产的相关性

C.市场预期收益率

D.政府税收政策

5.在投资组合管理中，以下哪项属于被动投资策略？

A.积极选股

B.指数基金投资

C.高频交易

D.政策套利

6.假设某投资组合包含两种资产，权重分别为60%和40%，标准差分别为15%和10%，相关系数为0.3。该投资组合的方差是多少？

A.0.0225

B.0.0345

C.0.0456

D.0.0567

7.在市场处于均衡状态时，以下哪项说法是正确的？

A.所有个股的预期收益率都高