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2026年证券从业《期权》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.期权买方的最大损失是（）。

A.期权费

B.期权标的资产的价格

C.期权标的资产价格的变动率

D.期权合约的规模

2.下列哪种期权允许买方在期权到期日或之前以约定价格购买标的资产？（）

A.看跌期权

B.看涨期权

C.期货期权

D.互换期权

3.期权的时间价值受哪些因素影响？（）

A.标的资产价格波动率

B.期权费

C.无风险利率

D.以上都是

4.当期权处于深度实值状态时，其内在价值（）。

A.等于零

B.大于零且较高

C.小于零

D.等于期权费

5.下列哪种策略适合在预期市场波动性增加时使用？（）

A.跨式策略

B.牛市价差策略

C.空头看跌期权策略

D.鞍式策略

6.期权的时间衰减是指（）。

A.期权费随时间推移而减少

B.标的资产价格波动

C.无风险利率变化

D.期权合约规模变化

7.以下哪种情况会导致看涨期权的内在价值增加？（）

A.标的资产价格下跌

B.标的资产价格上涨

C.无风险利率上升

D.期权费上涨

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