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2026年金融分析师考试金融衍生品知识题目集

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某投资者在2026年1月1日买入一份执行价格为100美元的欧式看涨期权，期权费为5美元。若到期时标的资产价格为110美元，该投资者的净收益为多少？

A.5美元

B.10美元

C.15美元

D.0美元

2.以下哪种金融衍生品属于场外交易市场（OTC）产品？

A.股指期货

B.交易所交易基金（ETF）

C.跨境互换合约

D.美国国债期货

3.在利率互换中，固定利率支付方通常被称为：

A.率差方

B.浮动利率支付方

C.基准方

D.收益方

4.以下哪种模型常用于评估期权的时间价值？

A.Black-Scholes模型

B.Cox-Ross-Rubinstein模型

C.GARCH模型

D.VaR模型

5.某公司发行了一款以美元计价的远期外汇合约，约定在未来6个月按6.5美元/欧元的汇率交割。若6个月后汇率变为6.8美元/欧元，该公司的亏损为多少（假设合约规模为10万欧元）？

A.3000美元

B.5000美元

C.8000美元

D.10000美元

6.以下哪种策略适用于熊市行情？

A.买入看涨期权

B.卖出看跌期权

C.买入跨式期权

D.买入看跌期权

7.以下哪种金融衍生品具有杠杆效应？

A.股