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2026年金融从业资格考试风险管理题目及答案

单项选择题（共10题，每题1分）

1.某商业银行在2026年第一季度风险评估中，发现其信贷资产组合的信用风险暴露集中度较高，主要集中于某省基础设施建设领域。根据巴塞尔协议III的规定，该行应采取的主要风险缓释措施是（）。

A.提高该省基础设施项目的贷款利率

B.对该省所有贷款实施统一的风险权重调整

C.增加对该省其他行业的信贷投放以分散风险

D.对该省项目贷款设置更高的拨备覆盖率

2.某外资银行在中国境内分行发现，其交易账户中的外汇即期交易业务面临较大的市场风险。根据中国银保监会《商业银行市场风险管理指引》，该行应重点监测的敏感性指标不包括（）。

A.历史波动率

B.市场风险价值（VaR）

C.经济增加值（EVA）

D.基点价值（BPS）

3.某证券公司在2026年准备发行一款挂钩沪深300指数的结构化理财产品，该产品设计期间为1年。根据《证券公司风险管理规定》，该产品在存续期间应重点防范的主要风险是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.市场风险

4.某保险公司2026年第一季度披露的偿付能力报告显示，其综合偿付能力充足率为120%，但核心偿付能力充足率仅为100%。根据偿付能力监管要求，该公司的风险权重调整系数可能主要受以下哪项因素影响（