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实时交易策略

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第一部分策略理论基础

在《实时交易策略》一书中，策略理论基础部分系统地阐述了构建和优化实时交易策略所依赖的核心概念、数学原理及市场适用性。该部分内容不仅涵盖了经典的量化交易理论，还结合了现代金融市场的微观结构特征，为策略开发提供了坚实的理论支撑。

策略理论基础的核心框架

#1.有效市场假说与策略设计空间

有效市场假说（EMH）作为现代金融理论的基石，为交易策略的构建提供了基本的理论框架。EMH指出市场价格已充分反映所有可得信息，分为弱式、半强式和强式三类市场有效性。在弱式有效市场中，基于历史价格数据的策略（如移动平均线