高频交易与猎物算法交易策略.pdfVIP

高频策略

1、

题目：

以下关于高频特征的：①平均每次持仓时间长；②使用速的复杂计算机系统下

单；③大量发送和取消委托订单；④高频公司的服务器等硬件设施需要放到离主机非

常远的位置。正确的是（）

A．①②③

B．②③

C．①②④

D．②④

：B

解析：SEC给出的5条关于高频特征的概括包括：使用速的复杂计算机系统下单；

使用co-location（即高频公司的服务器等硬件设施需要放到离主机非常近的位置上）

和直连的数据通道；平均每次持仓时间极短；大量发送和取消委托订单；收盘时基本

保持平仓。

2、

题目：

猎物算法策略通过什么方式获利？（）

A．获取回扣

B．制造人为的价格诱使机构投资者提高买入价或降低卖出价

C．高速计算机系统发送超级快速订单来发现其他投资者投资意向的能力

：B

解析：流动性回扣专门获取回扣；猎物算法制造人为的价格诱使机构投资