金融风险管理模型构建与评估实战指南.pdf

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金融风险管理模型构建与评估试卷

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

的模型能提供更可靠的风险信息准确性需要通过历史数据回测与市场数据对比等方式评估重要性准确性是模型有效性的基础直接影响风险计量和资本配置的合理性模型的风险模型风险模型本身可能存在的缺陷错误假设或参数估计偏差所带来的风险这包括方法风险数据风险参

一、选择题(每题2分,共20分)

1.下列关于VaR(在险价值)的描述,哪一项是正确的?

A.VaR衡量的是投资

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