机器学习系列十一：长短信号与市场状态结合下的深度学习模型改进.pptxVIP

长短信号与市场状态结合下的深度学习模型改进——机器学习系列十一

投资要点：

l兴证金工团队持续探索深度学习模型在量化选股与指数增强中的应用。本文以GRU时序模型为基础，从股票自身长短信号出发，围绕长短信号结合、内生市场状态建模、外部市场信息融合以及内外部结合四个方向，系统研究深度学习因子在不同股票池中的预测能力与增强效果，旨在提升模型收益捕捉能力和风险调整后表现。

l长短信号结合增强：本文首先构建三阶段长短信号结合增强模型演进路径。模型以未来10日收益率作为中期主任务，引入短期目标的辅助任务并通过PCGrad缓解多任务梯度冲突；进一步加入路径监督，使隐藏状态同时受到中期、