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2026年随机积分试题及答案

一、选择题（每题3分，共18分）

1.设为标准布朗运动，为适应可料过程，若伊藤积分∈d存在，则需满足（）

A.局部有界

B.∈ds

C.右连续左极限存在

D.为鞅

2.半鞅的规范分解为（）

A.=++，其中为局部鞅，为有限变差过程

B.=++，其中为有限变差过程，为局部鞅

C.=+·，其中为可测过程，为鞅

D.=+∈d

3.设(Ω,?,,P)为滤子概率空间，为P-布朗运动，=exp(∈

A.Q-布朗运动

B.Q-泊松过程

C.Q-鞅但非布朗运动

D.Q-有限变差过程

4.对f(t,

A.dt

B.dt

C.dt

D.2t

5.设=∈sd

A.∈d

B.∈s

C.

D.t

6.鞅表示定理指出，任意平方可积鞅可表示为（）

A.=+∈d，其中为可料过程且

B.=+∈d

C.=∈d，其中

D.=+∈d

二、填空题（每题4分，共20分）

1.计算伊藤积分∈d=______（用和t

2.设=，则其随机微分d=

3.随机微分方程d=d+dt

4.设=∈(+

5.若为Girsanov变换的密度过程，满足=exp(∈d∈ds)

三、计算题（每题12分，共48分）

1.计算伊藤积分∈(s+

2.求解随机微分方程d=2d

3.设为标准布朗运动，计算条件期望E[∣