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2026年金融分析师考试练习题：投资组合管理

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.在中国A股市场，若某投资组合的β系数为1.2，市场预期收益率为10%，无风险利率为3%，则该投资组合的预期收益率是多少？

A.9.6%

B.12.0%

C.13.2%

D.15.6%

2.某投资者持有两只股票，股票A的市值为500万元，股票B的市值为300万元。若股票A的预期收益率为12%，股票B的预期收益率为8%，则该投资组合的预期收益率是多少？

A.10.0%

B.11.0%

C.9.4%

D.10.6%

3.以下哪种方法不属于现代投资组合理论（MPT）的核心内容？

A.马科维茨有效边界

B.资本资产定价模型（CAPM）

C.套利定价理论（APT）

D.因子分析法

4.某投资组合的标准差为15%，若该组合与市场的相关性为0.6，市场的标准差为10%，则该组合的β系数是多少？

A.0.9

B.1.0

C.1.2

D.1.5

5.在中国债券市场，若某投资者购买了一只3年期国债，票面利率为3%，市场利率为2.5%，则该国债的到期收益率是多少？

A.2.5%

B.3.0%

C.2.75%

D.3.25%

6.以下哪种风险属于系统性风险？

A.公司破产风险

B.利率风险

C.财务风险

D.