2026年证券分析师胜任能力考试《资产配置策略》试卷.docVIP

2026年证券分析师胜任能力考试《资产配置策略》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.资产配置策略的核心目标是？

A.实现资产的短期增值

B.最大化风险调整后收益

C.保持资产的高流动性

D.减少市场波动性

2.在马科维茨的均值-方差模型中，投资者选择投资组合的主要依据是？

A.投资组合的期望收益率

B.投资组合的方差

C.投资组合的夏普比率

D.投资组合的贝塔系数

3.以下哪种资产配置策略通常适用于风险厌恶型投资者？

A.60/40股票债券组合

B.100%股票投资

C.100%债券投资

D.80/20股票现金组合

4.有效前沿曲线上的投资组合具有什么特征？

A.最高的期望收益率

B.最低的风险水平

C.在给定风险水平下具有最高收益率

D.在给定收益率下具有最低风险

5.以下哪种方法不属于现代投资组合理论的内容？

A.资本资产定价模型（CAPM）

B.因子投资模型

C.马科维茨均值-方差模型

D.有效市场假说

6.在资产配置过程中，以下哪项因素通常不被考虑？

A.投资者的风险偏好

B.投资者的投资期限

C.市场的短期波动