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2026年金融风险管理及合规测试题库

一、单选题（每题1分，共20题）

1.2026年，某商业银行采用压力测试评估其信贷组合在极端经济衰退情景下的损失。若结果显示预期损失（EL）为5亿元，非预期损失（NIE）为15亿元，则该组合的资本充足率应至少满足巴塞尔协议III的多少要求？

A.4%

B.8%

C.12%

D.15%

答案：B

解析：根据巴塞尔协议III，系统重要性银行的风险加权资产（RWA）中，资本要求为8%（核心一级资本+其他一级资本），非预期损失由资本缓冲覆盖，但需满足不低于12.5%的逆周期资本缓冲（若适用）。此处仅问最低资本充足率要求，选B。

2.某跨国银行在中国设立分行，需遵守《商业银行法》和银保监会相关规定。以下哪项业务活动可能违反合规要求？

A.向境内企业发放美元贷款

B.代理客户进行跨境人民币结算

C.未经许可开展离岸金融业务

D.配合监管机构进行客户身份识别

答案：C

解析：中国银保监会要求银行在境内开展业务需获得相应许可，离岸金融业务通常需设立专门机构或满足特殊资质，分行无权自行开展。

3.假设某金融机构的信用风险模型显示，某客户的违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为50%，违约风险暴露（EAD）为100万元。则该客户的预期信用损失（ECL）为多少？

A.20万元

B.50