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风险管理师试题及答案

风险管理师试题及答案

风险识别与评估

题目一：风险识别的主要方法包括

Ａ.专家访谈法

Ｂ.财务报表分析法

Ｃ.流程分析法

Ｄ.头脑风暴法

Ｅ.敏感性分析法

答案：ＡＢＣＤ

解析：风险识别的主要方法包括定性分析和定量分析两大类。专家访谈法通过与领域专家交流获取风险信息；财务报表分析法通过分析企业财务报表识别潜在风险；流程分析法通过梳理业务流程发现风险点；头脑风暴法通过集体讨论激发风险识别灵感。敏感性分析法属于风险分析评估方法，不属于风险识别方法。

题目二：以下属于操作风险的是

Ａ.员工欺诈

Ｂ.系统故障

Ｃ.利率变动

Ｄ.外部欺诈

Ｅ.流程缺陷

答案：ＡＢＤＥ

解析：操作风险是指由于内部流程、系统缺陷、人员失误或外部事件造成的风险。员工欺诈属于内部人员风险；系统故障属于系统风险；外部欺诈属于外部事件风险；流程缺陷属于流程风险。利率变动属于市场风险，不属于操作风险范畴。

题目三：风险评估的基本步骤包括

Ａ.风险识别

Ｂ.风险分析

Ｃ.风险评价

Ｄ.风险应对

Ｅ.风险监控

答案：ＡＢＣ

解析：风险评估是识别、分析和评价风险的过程。风险识别是发现和确认风险；风险分析是分析风险发生的可能性和影响程度；风险评价是将风险水平与风险标准进行比较。风险应对和风险监控属于风险管理的后续环节。

风险度量与量化

题目四：风险价值（VaR）的定义是

Ａ.