ESG与央国企月度报告（2026年6月）：6月ESG策略均有所回撤.pptxVIP

lESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本月总回报为-6%，相对总回报为-8%，最大涨幅为3%，最大跌幅为-8%，夏普比例为-3.04。

lESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本月总回报为-6%，相对总回报为-8%、最大涨幅为3%，最大跌幅为-9%，夏普比例为-2.87。

l市场表现：6月ESG央国企策略、纯ESG策略和纯央国企策略均有所回撤。各指数和策略