2026年金融风险管理师FRM考试知识要点练习题.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年金融风险管理师FRM考试知识要点练习题

一、单选题（共10题，每题2分）

1.题目：在信用风险管理中，以下哪种模型主要用于评估借款人的违约概率（PD）？

A.VaR模型

B.Copula模型

C.Logistic回归模型

D.GARCH模型

2.题目：某银行采用内部评级法（IRB）计算信用风险权重，若某客户的违约损失率（PD）为5%，违约损失给（LGD）为50%，违约风险暴露（EAD）为1000万美元，则该客户的信用风险加权资产（CRWA）为多少？（假设风险权重系数为20%）

A.50万美元

B.100万美元

C.200万美元

D.500万美元

3.题目：在市场风险管理中，以下哪种指标用于衡量资产价格波动对投资组合的潜在损失？

A.CVA（CounterpartyCreditValue）

B.CVaR（ConditionalValueatRisk）

C.MLE（MarketLiquidityExpectedshortfall）

D.DCC（DynamicConditionalCorrelation）

4.题目：某投资组合的VaR（95%）为1000万美元，假设其尾部预期损失（ES）为200万美元，则该组合的期望shortfall（ES/VaR）为多少？

A.0.2

B.