收益水平变动归因与风险预判系统构建.docxVIP

收益水平变动归因与风险预判系统构建

目录

一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、收益水平变动反映机理与归因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1收益波动率分解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2子因子贡献识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3收益弹性测度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

三、风险预判指标体系设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1波动率尾部截断法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2异常价量关联模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．