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2026年证券分析师考试《投资策略》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪种投资策略主要基于对市场整体走势的预测，通过买卖股票来获取市场整体上涨的收益？

A.趋势投资策略

B.价值投资策略

C.因子投资策略

D.指数投资策略

2.在投资组合管理中，以下哪项指标主要用于衡量投资组合的风险分散程度？

A.夏普比率

B.贝塔系数

C.标准差

D.久期

3.以下哪种投资策略强调通过深入分析公司的基本面，寻找被低估的股票进行长期持有？

A.动量投资策略

B.事件驱动策略

C.价值投资策略

D.横向比较策略

4.在量化投资中，以下哪种模型主要用于识别和利用市场中的统计套利机会？

A.机器学习模型

B.时间序列模型

C.因子模型

D.套利定价模型

5.以下哪种投资策略主要基于对宏观经济指标的分析，预测市场短期走势？

A.学术投资策略

B.量化投资策略

C.市场情绪策略

D.因子投资策略

6.在投资组合管理中，以下哪项指标主要用于衡量投资组合的预期回报与风险之间的平衡？

A.夏普比率

B.资本资产定价模型（CAPM）

C.风险价值（V