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2026年金融风险管理与资产评估试题集

一、单选题（每题1分，共20题）

1.在中国银行业，风险加权资产的计算中，信用风险权重为100%的是（）。

A.对政策性银行的贷款

B.对一般企业的贷款

C.对住户的住房抵押贷款

D.对政府投资的公共项目贷款

2.以下哪种金融工具不属于衍生品？（）

A.期货合约

B.期权合约

C.可转换债券

D.股票

3.在资产评估中，假设市场法主要适用于（）。

A.单一机器设备的评估

B.房地产的评估

C.整体企业的评估

D.无形资产的评估

4.以下哪种风险不属于操作风险？（）

A.内部欺诈

B.系统故障

C.信用风险

D.法律合规风险

5.根据巴塞尔协议III，系统重要性银行的杠杆率要求是（）。

A.不得低于1%

B.不得低于2%

C.不得低于3%

D.不得低于4%

6.在中国，商业银行的贷款损失准备计提比例不得低于（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

7.以下哪种方法不属于风险价值（VaR）的计算方法？（）

A.参数法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛模拟法

D.情景分析法

8.在资产评估中，成本法主要适用于（）。

A.房地产的评估

B.机器设备的评估

C.无形资产的评估

D.整体企业的评估

9.在中国，金融机构的流动性