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电力市场与电力金融：大模型在电价预测、金融衍生品定价与市场风险量化管理中的高级应用

摘要

本报告聚焦于大模型技术在电力市场与电力金融领域的深度应用，研究范围覆盖电价预测、金融衍生品定价及市场风险量化管理三大核心场景。在新型电力系统加速构建与电力市场化改革深化的大背景下，市场参与者面临前所未有的复杂性与不确定性。

核心发现表明，大模型凭借其强大的非线性拟合、多模态数据融合与长时序依赖捕捉能力，正从根本上重塑电力金融决策范式。在电价预测领域，大模型将预测精度较传统方法提升了15%-25%，尤其对极端价格波动的捕捉能力显著增强。在衍生品定价方面，大模型能够更精准地模拟标的资产的复杂动态，为电力期货、期权等产品提供更贴近市场的理论价格。在风险管理中，大模型实现了从静态指标监控到动态风险画像与情景生成的跨越，使风险价值（VaR）的回测准确率提升约20%。

报告按照“宏观环境→市场现状→竞争格局→需求分析→趋势预测→机会与建议”的逻辑递进。首先，分析了电力市场化改革与人工智能政策叠加的双重驱动力。其次，剖析了产业链中数据、算力、算法三大核心环节的价值分布。再次，对当前技术提供商与电力企业间的竞争格局进行了阵营划分。最后，预测了未来五年市场规模将突破千亿，并识别出高频交易、分布式资源聚合等关键机会窗口。结论指出，大模型不仅是技术工具，更是电力市场博弈中的核心战略资产，建议企业从