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资产回报率影响因子分解与测度模型

目录

一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1资产回报率的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2影响因子分解研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3文献综述与理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、资产回报率影响因子分析理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1资产回报率的概念及模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2影响因子识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3因子分析方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、资产回报率影响因子分解模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1分解模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2模型适用性与局限性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.3实证分析及模型优化．．．．．．．