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面向银行气候风险压力测试的极端气象情景构建与财务冲击评估

摘要

随着全球气候变暖加剧，极端气象事件频发，其对金融体系稳定性的冲击日益受到监管机构关注。银行作为信贷资产的主要持有者，亟需构建符合审慎监管要求的气候风险压力测试框架，量化极端气象情景下的财务损失。本设计论文以气象金融保险交叉领域为切入点，设计一套面向银行气候风险压力测试的极端气象情景构建与财务冲击评估模型。

全文遵循“需求分析→总体设计→详细设计→实现测试”的工程递进思路。第一章分析当前银行气候压力测试中情景构建粗糙、传导链条缺失等痛点，明确设计目标；第二章介绍气候风险分类、情景生成方法及信用风险模型等关键技术；第三章从监管合规、银行风控和模型开发视角提炼功能与非功能需求；第四章进行系统总体架构设计，划分情景构建、冲击评估、结果输出三大模块并设计数据存储结构；第五章对核心模块开展详细算法设计，给出基于连接函数的情景生成流程和基于莫顿模型的违约概率预测算法；第六章展示模型实现与参数校准过程；第七章通过历史极端事件回测和敏感性测试验证模型有效性；第八章总结设计成果并展望未来集成物理风险与转型风险的动态压力测试。

设计的核心创新在于：融合气象再分析数据与气候模式输出，构建物理风险与转型风险复合情景，并利用蒙特卡洛模拟量化信贷资产组合的预期损失与资本充足率变化，为银行提供可落地的压力测试工具。

关键词：气候风险