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2026年金融投资风险评估试题集：量化分析与决策

一、单选题（每题2分，共10题）

1.某投资者持有A、B两只股票，A股票的预期收益率为12%，标准差为15%；B股票的预期收益率为8%，标准差为10%。若两只股票的相关系数为0.4，投资组合中A股票和B股票的比例分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.10.8%，11.34%

B.10.4%，12.06%

C.11.2%，10.68%

D.9.6%，9.72%

2.假设某债券的面值为100元，票面利率为5%，期限为3年，到期一次还本付息，市场利率为6%。该债券的现值最接近于（）。

A.90.57元

B.92.31元

C.88.50元

D.95.20元

3.某基金的贝塔系数为1.2，市场预期收益率为10%，无风险收益率为2%。根据资本资产定价模型（CAPM），该基金的预期收益率应为（）。

A.12.0%

B.14.4%

C.10.8%

D.8.4%

4.某股票的当前价格为50元，预计一年后每股分红2元，且预计一年后股价为55元。若投资者要求的收益率为12%，则该股票的内在价值最接近于（）。

A.52.63元

B.48.75元

C.54.20元

D.51.00元

5.某投资者通过期权交易进行风险对冲，买入一份执行价格