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2026年金融风险管理师认证考试习题集

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某跨国银行在中国业务部门的风险加权资产（RWA）计算中，采用的风险权重为25%。若该部门某笔贷款余额为10亿元人民币，则其对应的RWA为多少亿元人民币？

A.0.25

B.2.5

C.25

D.250

2.某投资组合包含两种资产，资产A的预期收益率为8%，标准差为12%；资产B的预期收益率为12%，标准差为18%。假设两种资产的协方差为100，若投资组合中资产A和资产B的权重分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和方差分别为？

A.10.4%，14.4%

B.10.8%，15.2%

C.11.2%，16.0%

D.11.6%，17.2%

3.某银行采用标准法计算操作风险资本，其操作风险资本要求为2000万美元。若该银行决定采用高级计量法（AMA），并提交了详细的操作风险损失数据，监管机构审核后认定其AMA结果可靠，则该银行可适用的操作风险资本要求为？

A.0

B.1000万美元

C.2000万美元

D.3000万美元

4.某公司发行了一款5年期固定利率债券，票面利率为5%，市场利率为6%。该债券的发行价格将？

A.等于面值

B.高于面值

C.低于面值

D.无法确定

5.某金融机构持有大量外汇头寸，当前美元兑人