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2026年金融风险管理师FRM考试金融市场监管多选题

第一题（3分）

某国金融监管机构计划加强对加密货币市场的监管，主要措施包括：要求交易平台实名认证、限制杠杆比例、建立强制资金存管制度。以下哪几项措施最能体现该监管机构对系统性风险的关注？请选择所有适用选项。

A.要求交易平台实名认证

B.限制杠杆比例

C.建立强制资金存管制度

D.对加密货币交易征收高额税费

答案：B,C

解析：

限制杠杆比例（B）能够直接控制交易者的风险敞口，防止过度投机引发的连锁反应；建立强制资金存管制度（C）可以隔离投资者资金与平台运营资金，降低平台破产对投资者的影响，从而减少系统性风险。实名认证（A）主要针对反洗钱（AML）和非法交易，对系统性风险的直接作用有限；征收高额税费（D）更多是调节市场供需，而非直接控制风险。

第二题（2分）

某欧洲国家监管机构推出“金融机构压力测试新规”，要求银行在评估压力情景时必须考虑极端气候事件对资产质量的影响。以下哪几项措施有助于落实该新规要求？请选择所有适用选项。

A.将气候风险纳入银行内部资本充足率计算模型

B.要求银行定期发布气候风险报告

C.提高对涉及高污染行业的贷款风险权重

D.限制银行在气候变化敏感行业的投资规模

答案：A,B,C

解析：

将气候风险纳入资本充足率计算模型（A）是核心监管手段