FRM历年模拟考试题与答案2008-2009.pdfVIP

table{边框-collapse:collapse;}table,th,td{border:1pxsolid#000;}

第四卷

FRM

2009年FRM题目。

9.D7.45%

投资组合波动率的计算如下：

$$\begin{array}{l}\text{投资组合方差}=\mathrm{w}_{\mathrm{x}}^{2}\sigma_{\mathrm{x}}^

{2}+\mathrm{w}_{\mathrm{y}}^{2}\sigma_{\mathrm{y}}^{2}+2\mathrm{w}_{\mathrm{x}}

\mathrm{w}_{\mathrm{y}}\rho_{\mathrm{xy}}\sigma_{\mathrm{x}}\sigma_{\mathrm{y}}\\=0.

4^{2}\times25+0.6^{2}\times121+2\times0.4\times0.6\times0.3\times5\times11\\=55.

48\\\end{array}$$

投资组合波动率=(050.5

投资组合方差)。 = (55.48)